РОЛЬ ПРОЦЕСІВ КОЛЕКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ВІДПОВІДНИХ ДОДАТКІВ В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМИ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

Анотація

Є багато книг, досліджень та дослідницьких робіт, які показують деякі основні висновки з математики страхування, не пов'язаного із життям, завдяки використанню теоретичних страхових операцій. Діяльність страхової компанії була описана як випадковий і безперервний процес часу. Це дає більш складний погляд на математику страхування і дозволяє застосувати останні результати теорії стохастичних процесів. Переважаюча думка щодо страхової математики (принаймні серед математиків) полягає в тому, що це досить суха і нудна справа, оскільки інтерпретується лише на мить і не має цікавих структур. Ніхто не повинен сприймати цю точку зору як номінальну, і цікаво працювати з математичними структурами для страхування, не пов'язаного із життям. Метою статті є аналіз ролі процесів колективного моделювання ризиків та відповідних додадків в управлінні міжнародними страховими компаніями. Тож поточний сценарій також може бути цікавим для тих, хто не обов’язково хоче провести решту свого життя у страховій компанії. Ці процеси лежать у цій роботі, щоб представити багато інших галузей прикладної теорії ймовірностей, таких як теорія регенерації, вирівнювання, стохастичні мережі, теорія точкових процесів, програма, така як Пуассон, сполука Пуассона та регенеративні процеси. Там, де відповідний стохастичний процес називають броунівським рухом, який займається моделюванням вимог, що надходять до страхового бізнесу, і радимо, скільки страхової премії слід сплатити, щоб уникнути банкрутства (знищення) страхової компанії, ми маємо на увазі набір контрактів або полісів для подібних ризиків, таких як автострахування Деякі автомобілі, викрадення житла чи страхування від збитків води в односімейних будинках.