ПРОЦЕСИ, ПОВЯЗАНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОЛЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ РИЗИКУ

Автор(и)

  • М.Д. Таха ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-175-185

Ключові слова:

теорія ризику, процеси Пуассона, процес числа претензій, однорідний процес Пуассона, модель Крамера-Лундберга, однорідні, неоднорідні, процеси Маркова, час прибуття

Анотація

Є багато книг, досліджень та дослідницьких робіт, які показують деякі основні висновки з математики страхування, не пов'язаного із життям, за допомогою теоретичних страхових операцій. Страхова справа була описана як випадковий і безперервний процес часу. Це дає більш складний погляд на математику страхування і дозволяє застосовувати останні результати теорії стохастичних процесів. Переважаюча думка щодо страхової математики (принаймні серед математиків) полягає в тому, що це досить суха і нудна справа, оскільки інтерпретується лише на мить і насправді не має цікавих структур. Ніхто не повинен сприймати цю точку зору як номінальну, і цікаво працювати з математичними структурами для страхування, не пов'язаного із життям. Можливість отримання абсолютного точного знання існує лише у випадках, пов’язаних із визначенням фізичних параметрів (розмірів, маси, сили тощо) об’єктів оточуючого середовища та за умови використання складних лабораторних методів. У повсякденному житті знання щодо майбутнього, яке знаходиться під впливом значної кількості факторів, що не піддаються вивченню та передбаченню, базуються на основі приблизних оцінок, що і формує поняття невизначеності. Тож поточний сценарій також може бути цікавим для тих, хто не обов’язково хоче провести решту свого життя у страховій компанії. Ці процеси застосовані у статті, щоб представити багато інших областей прикладної теорії ймовірностей, таких як регенеративна теорія, вирівнювання, стохастичні мережі, теорія точкових процесів, застосування рівнянь Пуассона, регенеративні процеси. Де відповідний стохастичний процес називають броунівським рухом, який займається моделюванням вимог, що надходять до страхового бізнесу, який показує, скільки страхової премії слід сплатити, щоб уникнути банкрутства (знищення) страхової компанії, ми маємо на увазі набір контрактів або полісів для подібних ризиків, таких як автострахування, викрадення житла або страхування шкоди від води в односімейних будинках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М.Д. Таха, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Thomas, M. (2006). Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with Stochastic Processes Springer. Second Printing.

Yuliya, M. (2015), Optimization in Insurance and Finance Set coordinated : Financial Mathematics, ISTE Press Ltd and Elsevier Ltd.

Venkatarama, K. (1984), Nonlinear Filtering and Smoothing : An Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation, DOVER PUBLICATIONS, INC.

Yuliya, M. And Georgiy, S., (2017), Theory and Statistical Applications of Stochastic Processes, Wiley-ISTE.

Ivan, N. (2012), Selected Aspects of Fractional Brownian Motion, B&SS – Bocconi & Springer Series.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Taha М. (2020). ПРОЦЕСИ, ПОВЯЗАНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОЛЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ РИЗИКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 175–185. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-175-185

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг